Asset Pricing, The University of Chicago (Part 1 Part 2)
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Genre: eLearning Video / Economics and Finance
¿Tienes curiosidad por las finanzas académicas cuantitativas? ¿Ha considerado estudiar un posgrado en finanzas? ¿Está trabajando en un banco de inversión, una empresa de gestión de dinero o un fondo de cobertura y desea comprender mejor los modelos? ¿Le gustaría saber qué significan palabras de moda como beta, prima de riesgo, precio neutral al riesgo, arbitraje y factor de descuento? Esta clase es para ti.
Veremos cómo una idea básica, el precio es igual al pago descontado esperado, lo une todo: modelos que describen acciones, bonos, opciones, inversiones reales, tiempo discreto, tiempo continuo, fijación de precios de activos, teoría de cartera, etc.
Comenzaremos con el modelo subyacente basado en el consumo y veremos una vista previa de los temas clásicos en finanzas. Pensaremos en la valoración de activos en un equilibrio económico simple. Luego, daremos un paso atrás y estudiaremos las reclamaciones contingentes y los teoremas que muestran la existencia de un factor de descuento (la m en p=E(mx)). Exploraremos la frontera de la varianza media y el rendimiento esperado frente a los modelos beta y las estructuras factoriales. A continuación se ofrece un breve recorrido por los hechos actuales y los acertijos. Luego, estudie las opciones y la fórmula de Black-Scholes, los modelos de precios de bonos y los hechos. Cerraremos con la teoría moderna de la cartera.
Las matemáticas en las finanzas reales en realidad no son tan difíciles. Comprender cómo usar las ecuaciones y ver lo que realmente significan sobre el mundo. eso es difícil, y eso es lo que espero que sea excepcionalmente gratificante de esta clase.
Silaba
Programa de la parte 1:
Semana 1: Introducción y revisión del cálculo estocástico. dz, dt y todo eso.
Semana 2: Introducción y Resumen. Hechos Desafiantes y Modelo Basado en el Consumo Básico.
Semana 3:
Cuestiones clásicas en Finanzas
Equilibrio, Reclamos Contingentes, Probabilidades Neutrales al Riesgo.
Semana 4: Representación Estado-Espacio, Riesgo Compartido, Agregación, Existencia de un Factor de Descuento.
Semana 5: Frontera de Media-Varianza, Representaciones Beta, Información de Condicionamiento.
Semana 6: Modelos de precios de factores – CAPM, ICAPM y APT.
Semana 7: Econometría de Valoración de Activos y GMM.
Examen final
La Parte 2 es un curso separado, que se puede tomar por separado de la Parte 1. Aquí está el plan de estudios para abrir el apetito:
Vacaciones de primavera (1 semana)
Semana 1: Modelos de valoración de factores en acción
La Fama y el modelo francés
Evaluación de fondos y desempeño.
Semana 2: Previsibilidad de series temporales, volatilidad y burbujas.
Semana 3: Prima de renta variable, macroeconomía y valoración de activos.
Semana 4: Valoración de opciones.
Semana 5: Modelos de estructura de términos y hechos.
Semana 6: Teoría del Portafolio.
Examen final
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