Financial Engineering & Risk Management (Part I & 2)
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Genre: eLearning Video / Business, Finance
La ingeniería financiera es un campo multidisciplinario que se basa en las finanzas y la economía, las matemáticas, las estadísticas, la ingeniería y los métodos computacionales. El énfasis de FE & RM Parte I estará en el uso de modelos estocásticos simples para cotizar valores derivados en varias clases de activos, incluidas acciones, renta fija, crédito y valores respaldados por hipotecas.
También consideraremos el papel que desempeñaron algunas de estas clases de activos durante la crisis financiera. Una característica notable de este curso será un módulo de entrevistas con Emanuel Derman, el renombrado “quant” y autor de “My Life as a Quant”.
Esperamos que los estudiantes que completen el curso comiencen a comprender la “ciencia espacial” detrás de la ingeniería financiera, pero quizás lo más importante, esperamos que también comprendan las limitaciones de esta teoría en la práctica y por qué los modelos financieros siempre deben tratarse con un grado saludable. de escepticismo. El curso de seguimiento FE & RM Parte II continuará desarrollando modelos de precios de derivados, pero también se centrará en la asignación de activos y la optimización de carteras, así como en otras aplicaciones de ingeniería financiera, como opciones reales, derivados de materias primas y energía y negociación algorítmica.
Silaba
Resumen del curso
-Una introducción al curso.
Introducción a los valores básicos de renta fija
-Revisión de valores de renta fija básica y de interés; Introducción al arbitraje de precios.
Introducción a los valores derivados
-La mecánica de los forwards, futuros, swaps y opciones. Valoración de opciones en el modelo binomial de 1 período.
Valoración de opciones en el modelo binomial multiperíodo
-Cotización de derivados en el modelo binomial incluyendo opciones europeas y americanas; manejo de dividendos; fijación de precios a plazo y futuros; convergencia del modelo binomial a Black-Scholes.
Modelos de estructura de plazos I
-Modelos de celosía binomial de la tasa corta; fijación de precios de valores derivados de renta fija, incluidos límites máximos, mínimos, swaps y swaptions; las ecuaciones a plazo y valores elementales.
Modelos de Estructura de Plazos II e Introducción a los Derivados de Crédito
-Calibración de modelos de estructura de términos; los modelos Black-Derman-Toy y Ho-Lee. Limitaciones de los modelos de estructura de plazos y modelos de precios de derivados en general. Introducción a los credit-default swaps (CDS) y la fijación de precios de CDS y bonos impagables.
Introducción a las matemáticas hipotecarias y valores respaldados por hipotecas
-Matemáticas hipotecarias básicas; la mecánica de los valores respaldados por hipotecas (MBS), incluidos los traspasos, los valores de solo principal y solo de interés, y los CMO; fijación de precios de MBS; MBS y la crisis financiera.
Material de referencia
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